Fachartikel von Dr. Hubert Dichtl

Working Paper

2017

Predicting the equity premium out-of-sample: Are there superior forecasting strategies?
Hubert Dichtl mit Viktoria-Sophie Bartsch, Wolfgang Drobetz und Andreas Neuhierl

2017

Investing in the S&P 500 index: Can anything beat the buy-and-hold strategy?
Hubert Dichtl

2017

Forecasting Excess Returns of the Gold Market: Can We Learn from Stock Market Predictions?
Hubert Dichtl

Zeitschriften

2018

Die Best-of-Two-Strategie – Ein Klassiker im neuen Gewand
Hubert Dichtl und Ulf Schad, in: portfolio institutionell, Ausgabe 11/2018

2017

Factor Investing: Implementierung in der institutionellen Kapitalanlage
Hubert Dichtl und Ulf Schad mit Wolfgang Drobetz, in: Absolut report, Ausgabe 06/2017

2017

Factor Investing – Modeerscheinung oder Paradigmenwechsel?
Hubert Dichtl und Ulf Schad, in: portfolio institutionell, Ausgabe 7/2017 & online, 28.07.2017

2017

A bootstrap-based comparison of portfolio insurance strategies
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Martin Wambach, in: European Journal of Finance, 23(1), 31-57

2016

Timing the stock market: Does it really make no sense?
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Lawrence Kryzanowski, in: Journal of Behavioral and Experimental Finance, 10, 88-104

2016

Testing rebalancing strategies for stock-bond portfolios across different asset allocations
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Martin Wambach, in: Applied Economics, 48(9), 772-788

2015

Sell in May and Go Away: Still good advice for investors?
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: International Review of Financial Analysis, 38, 29-43

2014

Where is the value added of rebalancing? A systematic comparison of alternative rebalancing strategies
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Martin Wambach, in: Financial Markets and Portfolio Management, 28(3), 209-231

2014

Are stock markets really so inefficient? The case of the 'Halloween Indicator'
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Finance Research Letters, 11(2), 112-121

2014

Rebalancing-Strategien in der institutionellen Kapitalanlage
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz und Jan Tille, in: Absolut report 06(2014), 42-49

2014

Mean Reversion und Momentum
Hubert Dichtl, in: Smart Investor, 08(2014), 38-39

2012

Zur Rendite-Risiko-Beziehung am Deutschen Aktienmarkt - Eine empirische Analyse der Beziehung zwischen dem Deutschen Aktienindex Dax und dem Volatilitätsindex VDax
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Kredit und Kapital, 45(3), 373-406

2012

Better than Two - Von Balanced Returns zu Absolute Returns
Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Absolut report 04(2012), 20-29

2011

Portfolio Insurance and Prospect Theory Investors. Popularity and Optimal Design of Capital Protected Financial Products
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Journal of Banking & Finance, 35(7), 1683-1697

2011

Dollar-Cost Averaging and Prospect Theory Investors: An Explanation for a Popular Investment Strategy
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Journal of Behavioral Finance, 12(1), 41-52

2011

Optimales Design von Finanzprodukten: Exemplarische Analyse eines Wertsicherungsproduktes
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Absolut report 06(2011), 44-51

2011

Dynamische Steuerung der Aktienquote im Praxistest
Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Die Bank 5/2011, 38-43

2010

On the Popularity of the CPPI Strategy: A Behavioral-Finance-Based Explanation and Design Recommendations
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Journal of Wealth Management, 13(2), 41-54

2009

"Absolute Returns": Wichtige Eigenschaften, sachgerechter Analyserahmen und systematischer Strategievergleich
Hubert Dichtl mit Thomas Zimmerer, in: Österreichisches Bankarchiv 57, 890-906

2009

Does tactical asset allocation work? Another look at the fundamental law of active management
Hubert Dichtl mit Wolfgang Drobetz, in: Journal of Asset Management 10(4), 235-252

2008

Absolute Return: Definition, Analyserahmen und Strategievergleich
Hubert Dichtl mit Thomas Zimmerer, in: Absolut report 46(10), 16-27

2007

Amaranth. Keine falschen Schlüsse!
Hubert Dichtl, in: Börsenzeitung Nr. 27, Beilage: Hedgefonds im Portfolio, 10

2005

Prognosebasierte Aktien/Renten-Steuerung. Asset Management im Qualitätstest
Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Die Bank 3/2005, 22-25

2004

Hedge Funds: Überschätzte Renditen, unterschätzte Risiken
Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Die Bank 5/2004, 318-323

2004

Balanced-Strategien bitte zur Simulation!
Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell Ausgabe 5, 46-48

2004

Hedge Funds verlangen neue Wege bei der Portfoliostrukturierung
Hubert Dichtl, in: portfolio institutionell Ausgabe 1, 18-20

2003

Aktien oder Renten? - Das Langfristpotenzial der Best of Two-Strategie
Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Die Bank 12/2003, 809-813

2002

Aktien oder Renten? - Die Best of Two-Strategie
Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Die Bank 1/2002, 30-35

1999

Simulation von Portfolio Management-Prozessen
Hubert Dichtl mit Thorsten Poddig, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium 28(6), 307-310

1999

Einsatz eines integrierten Prognose- und Entscheidungssystems im Assetmanagement
Hubert Dichtl mit Thorsten Poddig, in: Die Sparkasse 116(7), 333-335

1997

Mit dem "Neuro-Fuzzy" die Dax-Entwicklung voraussagen
Hubert Dichtl, in: Handelsblatt Nr. 144, 31

1996

Modeling the German stock index Dax with Neuro-Fuzzy
Hubert Dichtl mit Heinz-Georg Zimmermann, Ralph Neuneier und Stefan Siekmann, in: Tagungsband EUFIT '96, 2.-5. September, Proceedings, Vol. 3, Aachen, 2187-2190