Die BOTSI®-Welt-Strategie im Rendite-Risiko-Vergleich

Der neue boerse.de-Weltfonds strebt risikoreduzierte Aktienmarktrenditen an. Dabei erfolgt die Risikoreduktion dreistufig: erstens über die risikokontrollierte Steuerung der Aktienquote durch den BOTSI®-Algorithmus, zweitens durch die breite internationale Streuung der Aktienanlagen und drittens durch die dynamische Beimischung von Bundesanleihen. Entscheidend:

Jeder Rendite steht ein Risiko gegenüber, und erst das Verhältnis von Rendite zu Risiko zeigt die Qualität eines Investments. Dabei lassen sich aus historischen (realen oder zurückberechneten) Daten die Risikokennzahlen Volatilität und Drawdown ganz objektiv berechnen.

Die Volatilität misst für den Berechnungszeitraum die Schwankungsbreite der Renditen um deren Mittelwert. Nachfolgende Grafik vergleicht im Zeitraum 31.12.1999 bis 31.10.2018 verschiedene Indizes auf Basis der Volatilität als Risikomaß.

Vergleich BOTSI®-Welt-Strategie Rendite und Volatilität:

Für die boerse.de-BOTSI®-Welt-Strategie errechnet sich in der historischen Rückrechnung eine Rendite von 7,40% p.a. bei einer Volatilität von nur 7,0%. Im MSCI World und im S&P 500 ist die Volatilität etwa doppelt so hoch (14% bzw. 14,7%), während die Renditen 4,00% p.a. bzw. 4,60% p.a. betragen. Der Dax kommt auf eine Rendite von 2,70% p.a. bei einer Volatilität von 20,6%, und im Euro-Stoxx 50 stehen 0,40% Rendite p.a. einer Volatilität von 18% gegenüber.

Als Drawdown werden Verlustphasen bezeichnet, und der Maximum Drawdown beziffert den maximalen Verlust im Berechnungszeitraum, also die höchste prozentuale Differenz vom Hochpunkt zum nachfolgenden Tiefpunkt. In der folgenden Grafik werden die Indizes auf Basis des Maximum Drawdown als Risikomaß verglichen. Das Ergebnis für den Zeitraum 31.12.1999 bis 31.10.2018:

Vergleich BOTSI®-Welt-Strategie Rendite und Maximum Drawdown:

Die boerse.de-BOTSI®-Welt-Strategie verzeichnet in der Rückrechnung einen Maximum Drawdown von 11,4%. Beim MSCI World betrug der Maximum Drawdown dagegen 48,8%, im S&P 500 und im Euro Stoxx 50 umfasste der Maximum Drawdown sogar 60%, und im Dax waren es 68,3%. Zusammengefasst:

Die historischen Rückrechnungen zeigen, weshalb der neue boerse.de-Weltfonds risikoreduzierte Aktienmarktrenditen anstrebt. Denn im Vergleich mit den hier abgebildeten Indizes erreicht die boerse.de-BOTSI®-Welt-Strategie überdurchschnittliche Renditen mit der geringsten Volatilität und dem niedrigsten Maximum Drawdown! Deshalb:

Durch den Fokus auf risikoreduzierte Aktienmarktrenditen versteht sich der boerse.de-Weltfonds als defensiver Depotbaustein für jedes Aktienportfolio.

Der boerse.de-Weltfonds mit der WKN A2JNZK kann ohne Ausgabeaufschlag bei jeder Bank, Sparkasse oder jedem Onlinebroker über die Börse Stuttgart erworben werden.

Unser Kooperationspartner Consorsbank (Info) bietet Ihnen ein kostenloses Wertpapierdepot und Verrechnungskonto an. Orders sind ab 3,95 Euro möglich, Sparpläne auf den boerse.de-Weltfonds sind sogar kostenlos.

Eckdaten zum boerse.de-Weltfonds

WKN A2JNZK
ISIN LU1839896005
Initiator boerse.de Finanzportal AG
Fonds­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
Verwaltungs­gesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsart Mischfonds
Referenzwährung EUR
Handelsstart 22.10.2018
Mindestanlage 1 Anteil
Ausgabeaufschlag entfällt
Kosten 1,81%* p.a.
(Stand: 22.08.2018)
Erfolgs­bezogene Kosten 10%, sofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden
Börsenhandel Stuttgart
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplanfähigkeit ja
* bei den Kostenangaben handelt es sich um eine vorläufige Schätzung

Die Vorteile des boerse.de-Weltfonds:

Rund 4000 Aktien in einem Fonds: weltweite Diversifikation!
Prognosefreie, robuste, risikoreduzierte Anlagestrategie!
Fortlaufende Berechnung der optimalen Aktienquote (zwischen 0% und 100%)!
Nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Best-of-Two-Strategie!
Sparplanfähig!
Kauf ohne Ausgabeaufschlag an der Börse Stuttgart!
Rechtlich geschütztes Sondervermögen!
Ziel des boerse.de-Weltfonds ist der risikoreduzierte Vermögensaufbau!